国家金融监督管理总局负责人就《商业银行市场风险管理办法》接受记者采访。该办法旨在规范商业银行市场风险管理，保障金融市场稳定。负责人强调，加强市场风险管理对维护国家金融安全具有重要意义。

为深入贯彻中央金融工作会议的指导思想，强化资本监管，规范商业银行的业务运营，提升市场风险管理能力，金融监管总局对《商业银行市场风险管理指引》（以下简称《指引》）进行了全面修订，形成了《商业银行市场风险管理办法》（以下简称《办法》），在此过程中，相关司局负责人针对记者提出的问题进行了详细解答。

修订《指引》的背景

市场风险是商业银行在经营活动中必须面对的主要风险之一。《指引》自发布实施以来，对于推动商业银行加强市场风险管理、优化经营机制、构建完善的内部风险管理体系起到了积极作用，随着银行业务的持续发展和《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》）的落地实施，《指引》在市场风险内涵、治理架构、管理流程和工具等方面的规定，亟需进一步完善。

《办法》对市场风险定义调整的主要考虑

银行账簿利率风险与交易账簿市场风险在产生原因、表现形式、管理和计量方式上存在显著差异，从银行业务实践来看，交易账簿市场风险与银行账簿利率风险通常由不同部门或团队，通过不同的政策程序、计量方法和管理工具进行管理。《资本办法》和《银行业金融机构全面风险管理指引》均已将市场风险和银行账簿利率风险作为独立的两类风险管理。

本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是专注于利率、汇率、股票价格、商品价格等不利变动引发的银行损益波动风险，银行账簿利率风险将适用于《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。

《办法》共分为五章四十三条，主要内容包括：一是明确市场风险定义，厘清《办法》适用范围，不再包含银行账簿利率风险相关内容，加强与《资本办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接；二是强调完善市场风险治理架构，明确董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理；三是细化市场风险管理要求，要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求，完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

《办法》实施对市场的影响

《指引》的修订是在《资本办法》出台的背景下，结合银行管理实践，对部分概念、方法和管理要求进行更新和优化。《办法》对市场风险管理提出了新要求，有助于增强银行的运营韧性，具体表现在以下三个方面：一是有利于银行更清晰地理解市场风险与银行账簿利率风险的关系，进一步强化市场风险管理意识，提高市场风险管理的专业化能力和水平；二是有利于银行进一步优化市场风险治理架构和政策程序，完善风险偏好和风险限额体系，夯实数据系统基础，强化内部控制和审计，提升市场风险管理精细化程度；三是有利于银行将《资本办法》的实施与市场风险管理紧密结合，做好内部模型验证与有效性监控。